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华泰证券-金工因子跟踪周报:上周成长、反转、技术因子表现好-190616
上周成长、反转、技术因子表现良好,beta因子表现不佳上周成长、反转、技术因子在各类股票池表现良好,其中反转、技术因子在全A股票池的RankIC值超过10%。Beta因子表现不佳,...[详细]
2019-06-18 分享者:tealisp6 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证500增强超额8.58%-190616
今年以来XGBoost中证500增强超额8.58%自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为18....[详细]
2019-06-18 分享者:ddbxly 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
天风证券-市场情绪一览-190617
情绪面今日A股3485只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停39只,自然跌停8只,分别占比1.12%和0.23%。涨停封板率为57.35%,连板率为36.84%。今日...[详细]
2019-06-18 分享者:fancyhuhu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
长城证券-金融产品周报:全球市场静候美联储加息决议,A股全线反弹-190617
本期要点全球货币宽松预期强化,市场静候美联储加息决议:上周美国三大股指继续小幅上升,欧洲市场与亚太市场也随之略微上调,仅孟买继续小幅下跌0.4%。A股市场全线上行,上证综指和深证成...[详细]
2019-06-18 分享者:1109734682 作者:于鹏 评级: 页数:13 页
民生证券-行为研究专题:追本溯源,从MSCI基金看增量外资配置-190618
报告摘要:追本溯源,从MSCI基金看增量外资配置当前对外资的行业配置及风格研究主要集中于对QFII及北上资金持股的研究,我们前期的相关报告也多次提到,QFII及北上资金的行业配置及...[详细]
2019-06-18 分享者:lucidvip 作者:徐玉宁 评级: 页数:20 页
华创证券-金融工程行业周报:基金加仓,部分宽基看多,后市上行可期-190616
本周回顾上周观点我们认为,跌久必涨,涨久必跌,背离式下跌短期有可能还会持续,但是市场向下的调整空间依旧会比较有限,上证综指在2804~2838形成的支撑依旧存在,依旧要维持不悲观的...[详细]
2019-06-18 分享者:01233210 作者:王小川 评级: 页数:14 页
渤海证券-权益事件监测周报:142家公司发布高管减持,70家公司发布机构股东减持-190618
核心观点:深圳华强(000062)等7家公司更新增发预案进度。*ST罗普(002333)发布分红预案,无公司有送转计划。无公司发布业绩预告。29家公司发布机构股东增持,其中华录百纳...[详细]
2019-06-18 分享者:zoulin 作者:郝倞 评级: 页数:20 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号趋谨慎-190617
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月17日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-06-18 分享者:lupard 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看空,沪深300维持看空-190617
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至6月14日)继续维持看空信号,周内单向波动差值前正后负,差值均值为负,依然维持看空。策略步骤简介1....[详细]
2019-06-18 分享者:zexian06 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:再论黄金的配置价值-190616
黄金具备货币、商品、金融三重属性,目前具备较高的配置价值我们认为当下黄金具备较高的配置价值:1、货币属性角度,一般认为黄金的货币属性体现在与美元的关联之上,两者之间存在反向关系,而...[详细]
2019-06-17 分享者:mmlcmmlc2008 作者:林晓明 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰人工智能系列之二十二:基于CSCV框架的回测过拟合概率-190617
基于CSCV框架计算三组量化研究案例的回测过拟合概率本文基于组合对称交叉验证(CSCV)框架,以三组量化研究为案例展示回测过拟合概率(PBO)的计算流程,发现两组多因子选股模型的P...[详细]
2019-06-17 分享者:沙漠玫瑰 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:22 页
天风证券-量化择时周报-190616
量化周观点?风险事件来临,保持谨慎上周周报“缩量到什么程度会有反弹”提出:短期而言,我们的风险偏好打分模型显示,经过上周市场的大幅调整,市场的悲观情绪得到一定的释放,展望下周,进入...[详细]
2019-06-17 分享者:chy13334 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
渤海证券-金融工程CTA策略专题报告之十:VN.PY 框架介绍及风险平价模型在CTA策略中的应用-190614
核心观点:CTP介绍CTP-API接口是上期技术发布的供程序化交易使用的接口。CTP-API提供了二个接口,分别为CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcMdA...[详细]
2019-06-17 分享者:sjding985 作者:郝倞 评级: 页数:15 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第21期:坚持震荡行情判断,聚焦“滞胀”下的因子表现-190617
报告摘要:本期聚焦:“滞胀”经济周期下的因子表现经济周期的划分:产出缺口和CPI的共同变化因子构造:十大类风险因子+质量因子“滞胀”经济周期下表现最好的因子为中小市值、低波动率、高...[详细]
2019-06-17 分享者:qchen04 作者:徐玉宁 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-190617
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-1.75%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(2.92%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数...[详细]
2019-06-17 分享者:yunxiaofeng 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-资产配置与基金推荐周报:避险情绪持续高位,美联储降息预期利好美股-190616
大类资产表现:国内权益本周回升,黄金继续上涨。1)大类资产净值变化:国内权益类资产本周前半周有所回升,涨幅2%-3%,黄金维持优异表现,避险情绪仍然较高。(2)大类资产波动率变化:...[详细]
2019-06-17 分享者:wenzongl1 作者:邓虎 评级: 页数:16 页
光大证券-光大金工量化周报:因子组合继续跑赢基准-190616
多因子模型:本周500增强组合跑赢基准0.70个百分点因子表现:反转因子、小市值因子收益较高,低波动因子、质量因子回撤较大。组合表现:本周光大Alpha1.0组合上涨3.17%,同...[详细]
2019-06-17 分享者:jasonbrown0227 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:35 页
东方证券-分红对期指的影响-190616
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止6月15日,上证50成分股已有21家公布了董事会预案,13家股东大会已通过,16家已实施;沪深300成分股已有62家公布了董事会预案,129...[详细]
2019-06-17 分享者:wujinzhi2008 作者:朱剑涛 评级: 页数:12 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标仍较谨慎-190614
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月14日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-06-17 分享者:kaixinlizi4929 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
国盛证券-量化周报:反弹或已开启-190616
反弹或已开启。上周市场尽管先扬后抑,但全周上涨幅度仍然高达2%。尽管50没有创出新低,下跌没有形成3浪结构,上证没有补缺口,但上证综指、沪深300、中证500、深证成指与创业板指的...[详细]
2019-06-17 分享者:389080219 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:24 页
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