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安信证券-【基金·配置】2020风险再平衡组合年度策略-191124
  自2017年起,我们先后开始样本外跟踪三个大类资产配置组合,以期帮助投资人发现战术投资机会、管理组合风险,完成从底层基金筛选到最终组合生成的资产配置流程。“风险再平衡”组合基本...[详细]
2019-11-25 分享者:vking 作者:吕思江 评级: 页数:21 页
华泰证券-华泰人工智能系列之二十六:遗传规划在CTA信号挖掘中的应用-191125
  本文介绍了遗传规划在CTA信号挖掘中的应用,并展示了实证结果  在机器学习中,遗传规划是一个优秀的特征生成工具,本文介绍了遗传规划在CTA信号挖掘中的应用。遗传规划的优势在于能...[详细]
2019-11-25 分享者:wengkepeng2 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:22 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标高位看好后市-191121
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月21日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-25 分享者:ssss_11 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
中泰证券-情绪择时周报:市场情绪略降,调整尚未结束-191124
  投资要点   情绪综合得分   市场情绪综合得分从39分下降至36分。其中北上资金延续净流入,公募仓位环比略升,产业资本减持现象明显,价量指标显示出市场的赚钱效应环比下降。整体...[详细]
2019-11-25 分享者:xiongbaobao 作者:唐军 评级: 页数:11 页
太平洋证券-“待时”系列之一:大势上震荡为主,风格上可增配价值和中小市值-191125
  报告摘要   市场监控:整体估值处历史较低水平,周期、地产处历史底部。市场估值:整体处在历史较低水平,超大盘和中盘估值分位更低;行业估值:周期、地产及部分消费处历史底部,TMT...[详细]
2019-11-25 分享者:毁灭中的流星 作者:徐玉宁 评级: 页数:13 页
华泰证券-再论MSCI中国A股质优价值100指数投资价值:MSCI扩容增量资金利好相关个股-191122
  MSCI提高纳入因子为市场带来增量外资   2019年11月8日,MSCI宣布将MSCI新兴市场指数中原有268只A股的纳入比例提升至20%,同时将新加入的以中盘股为主的204...[详细]
2019-11-25 分享者:tony_hanmm 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:12 页
国盛证券-量化周报:震荡调整短期还要持续-191124
  震荡调整短期还要持续。上周,大盘继续震荡下行。按照此趋势,本周上证50与沪深300大概率要形成日线级别下跌,市场短期的震荡调整大概率还要持续。但是大盘这波调整的时间与结构已基本...[详细]
2019-11-25 分享者:小桥流水888 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:23 页
光大证券-光大金工量化周报:本周Alpha2.0组合跑赢基准1.07个百分点-191124
  多因子模型:本周Alpha2.0组合跑赢基准1.07个百分点   因子表现:估值因子表现出色、质量因子和成长因子出现回撤。   组合表现:本周光大Alpha1.0(全A150)...[详细]
2019-11-25 分享者:zboxiao 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:34 页
光大证券-量化择时周报:震荡格局仍将持续-191123
  A股择时观点:震荡格局仍将持续。   本周市场宽基指数先涨后跌,其中创业板指周度上涨0.30%,跑赢大部分其它宽基指数。上证综指、上证50周度下跌0.21%、1.10%。站在当...[详细]
2019-11-25 分享者:1160018819 作者:刘均伟,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:7 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-191123
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益0.38%,本年超额收益2.80%;   中证500增强组合本周超额收益-0.30%,本年超额收益19.00%;   中证1...[详细]
2019-11-25 分享者:paul5588 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
天风证券-量化择时周报-191124
  量化周观点?从赚钱效应角度看哪些核心资产趋势未破坏?   上周我们周报提到:“市场目前仍处于震荡格局,短期的核心变量仍是风险偏好,经历上周数据的集中披露短期进入数据真空期,风险...[详细]
2019-11-25 分享者:femme.elaine 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:未来主导板块风格或将切换-191124
  经济周期探底回升,中长期来看市场风格或将切换   我们从DDM模型出发,构建了用于表征宏观经济周期和流动性周期代理指标。年初至今,宏观环境一直处于经济周期下行探底,流动性环境逐...[详细]
2019-11-25 分享者:wangjindan89 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-191122
  情绪面   今日A股3592只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停18只,自然跌停11只,分别占比0.50%和0.31%。涨停封板率为46.15%,连板率为29....[详细]
2019-11-25 分享者:qyf19620901 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-长线金股上周超额基准0.11%-191123
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2019-11-24 分享者:kelseyyu 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
渤海证券-因子监测周报:基本面因子有效性减弱,估值因子有较大回撤-191122
  核心观点:   上周,大市值因子跑赢小市值,基本面因子有效性减弱,估值因子有较大回撤。技术面因子呈现较为少见的负向收益。推荐继续关注基本面因子的投资机会。   在历史收益率方面...[详细]
2019-11-23 分享者:tangd 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-191122
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.06%)上涨,上证50(-0.63%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(1.2...[详细]
2019-11-22 分享者:manumist 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
500彩票网东海证券-金融工程日报-191121
  市场数据:  主要指数  最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.97%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(2.25%)涨幅最大,仅金融指数(-1....[详细]
2019-11-22 分享者:深楠017 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-191121
  情绪面   今日A股3591只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停27只,自然跌停1只,分别占比0.75%和0.03%。涨停封板率为62.79%,连板率为14.2...[详细]
2019-11-22 分享者:515436626 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国盛证券-量化专题报告:基于规则库的财务风险识别方法-191121
  财务风险研究主要分为两种思路,即自上而下演绎法和自下而上归纳法。自上而下演绎法一般基于业务逻辑,通过分析上市公司的公开信息,并辅以公司调研、投资者提问等方式做出是否存在财务风险...[详细]
2019-11-21 分享者:zhangjihui1981 作者:殷明,刘富兵 评级: 页数:27 页
华宝证券-基金组合投资策略研究(一):买方投顾模式下的绝对收益型策略构建-191120
  投资要点:   业内翘首以盼的买方投顾业务正式破冰。买方投顾业务的推出意义重大,顺应了中国财富管理行业变革趋势,对促使公募基金行业从销售导向转向客户资产保值增值导向起到积极作用...[详细]
2019-11-21 分享者:lhjcqt001 作者:张青,李亭函 评级: 页数:20 页
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